ФИНАНС МАТЕМАТИКАҺЫ, ғәмәли математиканың финанс структураларының математик моделдәрен өйрәнә торған бүлеге. Төп йүнәлештәре: классик (һөҙөмтәләрен алдан билдәләп була торған, йәки кредит матем.; банк эштәрендәге, кредитлауҙағы, инвестициялауҙағы һәм тикшеренеүҙәрҙәге векселдәр, депозит сертификаттары, облигациялар м‑н бәйле булған проценттарҙың иҫәп‑хисабын, түләүҙәр ағымын анализлауҙы үҙ эсенә ала), стохастик Ф.м. (билдәһеҙлек, хәүеф, стохастик эволюция һ.б. шарттарында финанс структураларын анализлау), страховкалауҙың матем. теорияһы (актуар иҫәп-хисап үткәреү). Башҡортостанда Ф.м. б‑са тикшеренеүҙәр 20 б. 30‑сы йй. уртаһында башлана. ӨДАТУ‑ла финанс менеджментының нигеҙҙәре һәм фонд баҙары эшен ойоштороу тикшерелгән (Е.М.Бронштейн); (B,S)‑баҙарының бер моделендә Блек‑Шоулс формулаһының һөҙөмтәһе алынған (Ф.С.Насиров), страховкалауҙың матем. теорияһы өйрәнелгән һәм хәүеф страховкалауының динамик моделдәре дөйөмләштерелгән (Н.Ҡ.Бәкеров, Н.Ф.Лоҡманов). БДУ‑ла актуар матем. кире мәсьәләләре б‑са тикшеренеүҙәр алып барыла (С.И.Спивак), медицина страховкалауының Марков процестары теорияһына нигеҙләнгән моделдәре эшләнгән (С.Р.Абдюшева, Г.К.Райманова, Спивак); HJM моделдәрендә квантиль хеджирлау тикшерелгән (Р.Р.Әхмәтйәнов).

Әҙәб.: Насыров Ф.С. Симметричные интегралы  и их применение в финансовой математике //Труды МИАН. 2002. Т.237; Бронштейн Е.М., Ахтямова Э.В., Булатова Н.В. Некоторые оптимизационные задачи теории инвестиций //Математическое моделирование. 2009. Т.21. №1.

Ф.С.Насиров, С.И.Спивак

Тәрж. Р.Ғ.Ғилманов

Текст на русском языке

Яндекс.Метрика